Warianty tytułu
Information Effectiveness of Warsaw Stock Exchange - Analysis of Monthly Return on Investment
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule dokonano analizy zmienności miesięcznych stóp zwrotu na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wnioski omówiono w kontekście hipotezy rynków efektywnych.
The article analyzed variability of monthly return on investment on Warsaw Stock Exchange. Conclusions discussed in the context of effective markets hypothesis. (M.P.)
Rocznik
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Białek W., Czy można wierzyć kalendarzowi?, "Rynek Terminowy", 2003, Nr 1.
- Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.
- Czekając na efekt stycznia, "Pieniądz", 2001, Nr 1.
- Durham J. B., Sensitivity analyses of anomalies in developed stock markets, "Journal of Banking and Finance", 2001, vol. 25, Nr 8.
- Jensen M. C., Some anomalous evidence regarding market efficiency, "Journal of Economics", 1978, vol. 6, Nr 1.
- Johnston K., The influence of tax-loss selling by individual investors in explaining the January effect, "The Quarterly Journal of Business and Economics", 1996, vol. 35, Nr 2.
- Pesaran R. A., Timmermann A., Predictability of stock returns: robustness and economic significance, "Journal of Finance", 1995, vol. 50, Nr 4.
- Stiglitz J. E., Information and the change in paradigm in economics, Nobel Prize Lecture, 2001.
- Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, WAE, Poznań 2003.
- www.gpw.com.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000016290