PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1(10) | 189--199
Tytuł artykułu

Neuronowe prognozowanie szeregów czasowych metodą przesuwanego okna danych

Autorzy
Warianty tytułu
Neural Forecasting of Time Series by Means of the Moving Data Window Technique
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano opartą na sieciach neuronowych metodę analizy i prognozowania szeregów czasowych, wykorzystującą technikę przesuwanego okna danych. Przedstawiono badania zastosowania tej metody dla szeregu czasowego cen detalicznych benzyny w USA. Dokonano oceny efektywności metody oraz porównano ją z wybranymi klasycznymi narzędziami analizy szeregów czasowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper outlines a method of time series analysis and forecasting based on neural networks, which utilises a moving data window technique. The research on the application of the method for time series has been described with reference to retail prices of gasoline in the USA. The effectiveness of the method has been evaluated and compared with selected classical tools of time series analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--199
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Azoff E.M. 1994. Neural network time series forecasting of financial markets. New York: Wiley. ISBN 0471943568.
  • Box G.E.P., Jenkins G.M. 1983. Analiza szeregów czasowych: prognozowanie i sterowanie. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-00360-X.
  • Chow G.C. 1995. Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11641-2.
  • Haykin S. 1994. Neural networks. A comprehensive foundation. New York: Macmillan College Publishing Company. ISBN 0023527617.
  • Hertz J., Krogh A., Palmer R.G. 1993. Wstęp do teorii obliczeń neuronowych. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-1680-9.
  • Lula P. 1999. Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-725-2030-5.
  • Morajda J. 2000. Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading. Proc. of the 5-th Conference "Neural Networks and Soft Computing", Zakopane.
  • Morajda J. 2003. Neural Networks and Their Economic Applications. W: "Artificial Intelligence and Security in Computing Systems" - Proc. of the 9th International Conference ACS'2002. Boston - Dordrecht - London: Kluwer Academic Publishers.
  • Morajda J. 2005. Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w analizie danych ekonomicznych, na przykładzie prognozowania sprzedaży energii elektrycznej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Zeszyt 7. Prace z zakresu informatyki i zarządzania. Tarnów: MWSE.
  • Osowski S. 1996. Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2197-7.
  • Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. 1997. Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12304-4.
  • Tadeusiewicz R. 1993. Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza RM. ISBN 83-85-76903-X.
  • Witkowska D. 2005. Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-64-7.
  • Zieliński J.S. (red.). 2000. Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12968-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000050004

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.