PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2000 | nr 37 | 17--18
Tytuł artykułu

Narzędzie VaR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Metoda Value at Risk stanowi praktyczne rozwiązanie, umożliwiające wyliczenie wartości narażonej na ryzyko na poziomie pojedynczej transakcji i zbadanie jej wpływu na ogólną ekspozycję banku na ryzyko, agregację poszczególnych ryzyk w ryzyko portfeli i ryzyko portfela globalnego. Przedstawiono, jak oblicza się wartość narażoną na ryzyko. Model wariancji/kowariancji oraz ocenę koncepcji VaR.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17--18
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000110097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.