Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Metoda Value at Risk stanowi praktyczne rozwiązanie, umożliwiające wyliczenie wartości narażonej na ryzyko na poziomie pojedynczej transakcji i zbadanie jej wpływu na ogólną ekspozycję banku na ryzyko, agregację poszczególnych ryzyk w ryzyko portfeli i ryzyko portfela globalnego. Przedstawiono, jak oblicza się wartość narażoną na ryzyko. Model wariancji/kowariancji oraz ocenę koncepcji VaR.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000110097