Narzędzie VaR

• Autorzy: Carsten Wittrock
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Metoda Value at Risk stanowi praktyczne rozwiązanie, umożliwiające wyliczenie wartości narażonej na ryzyko na poziomie pojedynczej transakcji i zbadanie jej wpływu na ogólną ekspozycję banku na ryzyko, agregację poszczególnych ryzyk w ryzyko portfeli i ryzyko portfela globalnego. Przedstawiono, jak oblicza się wartość narażoną na ryzyko. Model wariancji/kowariancji oraz ocenę koncepcji VaR.

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Bankowość; Banki; Przepływy pieniężne; Analiza wartości zagrożonej

EN

Risk management; Banking; Banks; Cash flows; Value at Risk Analysis

• Czasopismo: Gazeta Bankowa
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 37
• Strony: 17--18

Twórcy

autor

Carsten Wittrock