PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2000 | nr 12 | 26--31
Tytuł artykułu

Testy skrajnych warunków a zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problem testów skrajnych warunków. Podano definicję testów, jako zestawu technik badawczych, stosowanych przez instytucje finansowe w celu określenia odporności na wystąpienie wyjątkowych wydarzeń rynkowych. Wymieniono techniki badawcze: prosty test wrażliwości, analizę scenariuszy, wartość maksymalnej straty, teorię wartości ekstremalnej. Wartość zagrożona (VAR), jest to z kolei określenie granic wystąpienia potencjalnych strat. Wyniki testów to dane dla zarządzającego ryzykiem. Podano możliwości zastosowania informacji dostarczonych przez testy i ograniczenia wykorzystywania tych informacji.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--31
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.