PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2000 | nr 10 | 24--28
Tytuł artykułu

Model zmienności implikowanej na polskim rynku walutowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia model zmienności implikowanej (zmienności oczekiwanej) kursu walutowego. Określone parametry wskazują, że polski rynek walutowy cechuje się znaczną asymetrią ryzyka. Inwestorzy zabezpieczają się walutowymi instrumentami pochodnymi. Osłabienie wartości waluty krajowej powoduje oczekiwanie na dalszą deprecjację. Krzywa zmienności implikowanej jest skorelowana pozytywnie ze zmianami kursu dolara.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--28
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.