Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule dokładnie zanalizowano metodę zastosowaną przez J.P.Morgana w Credit Metrics. Jest to próba zaadoptowania tego modelu w bankach polskich. W wycenie kredytu przyjęto, że wartość umowy jest wartością oczekiwaną wartości obecnej wszystkich przepływów gotówki związanych z danym kredytem. Portfel kredytowy zinterpretowano jako wektorowy proces stochastyczny. Opisano ewolucję portfela, w tym także ewolucję wartości oczekiwanej. Podano przykłady.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111111
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.