PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2001 | nr 7 | 33--35
Tytuł artykułu

O modelach ryzyka kredytowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Model kredytowy CreditMetrics opracowany przez J.P.Morgan jest oparty na analizie prawdopodobieństwa zmiany jakości kredytu, wystąpienia sytuacji zagrożenia spłaty w określonym przedziale czasowych (np. 1 roku). Model EDF opracowany przez KMV Corporation oparty jest na wycenie wartości aktywów, szacowanej na wycenie akcji kredytobiorcy. CreditRisk+ opracowany przez Credit Suisse First Boston International opiera się na problemach związanych z wypełnieniem zobowiązań kredytowych aproksymowanych przy zastosowaniu rozkładu Poissona. Model CreditPortfolioView opracowany przez McKinsey'a pozwala przeprowadzić analizę w sposób nieciągły w różnych okresach. Ryzyko jest tu uwarunkowane zmiennymi makroekonomicznymi (bezrobocie, stopa procentowa, PKB). Omówiono funkcjonowanie tych metod.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
33--35
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.