PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2000 | nr 5 | 34--38
Tytuł artykułu

Elementy analizy porfelowej na rynku finansowym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odchylenie standardowe wartości aktywów uznano za najbardziej popularną miarę ryzyka na rynku finansowym. Czyli, im wyższa zmienność ceny instrumentu finansowego, tym większe ryzyko. Inwestor wybiera zawsze instrument o niższym poziomie zmienności. Celem analizy portfelowej jest określenie koszyka o najmniejszym odchyleniu standardowym. Omówiono przypadek analizy portfelowej, w którym waluta krajowa jest notowana w stosunku do dolara i euro. We wnioskach dla rynku Polskiego podkreślono, że portfel budowany na bazie koszyka NBP zapewniał obniżone ryzyko dla podmiotów utrzymujących otwarte pozycje walutowe w złotych. Jednocześnie zmienność USD/PLN była zbliżona do zmienności EUR/PLN. Podano też wnioski dla rynku Czeskiego.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--38
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.