PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 49 | z. 1 | 109--113
Tytuł artykułu

Parytet Call-put opcji a rynek

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Put-Call Conversion vs. Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy została podana krzywa dochodowości z parytetu opcji. Krzywa rynkowa nie pokrywa się z przewidywaniami teorii.
EN
The author considers the yield curve derived from conversion equation. He shows, that : marked yield curve is not exactly what theory predict. (original abstract)
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
109--113
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Graham B., Dodd D.L., Security analysis, 1st edition (McGraw-Hill, 1934).
  • [2] Williams J.B., The theory of investment value (Harvard University Press, 1938).
  • [3] Hull J., White A., Value at Risk when daily changes in Market Variables are not normally distributed, Vol. 5, No. 3, Journal of Derivatives 1998.
  • [4] Hull J., White A., The impact of default risk on the prices of options and other derivative securities, Jourrnal of Banking and Finance 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111476

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.