Warianty tytułu
Put-Call Conversion vs. Market
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszej pracy została podana krzywa dochodowości z parytetu opcji. Krzywa rynkowa nie pokrywa się z przewidywaniami teorii.
The author considers the yield curve derived from conversion equation. He shows, that : marked yield curve is not exactly what theory predict. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
- [1] Graham B., Dodd D.L., Security analysis, 1st edition (McGraw-Hill, 1934).
- [2] Williams J.B., The theory of investment value (Harvard University Press, 1938).
- [3] Hull J., White A., Value at Risk when daily changes in Market Variables are not normally distributed, Vol. 5, No. 3, Journal of Derivatives 1998.
- [4] Hull J., White A., The impact of default risk on the prices of options and other derivative securities, Jourrnal of Banking and Finance 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111476