PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2001 | nr 3 | 393--409
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody VaR do analizy wahań giełdowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę adaptacji metody Value at Risk (VaR) do diagnozowania wahań kursów giełdowych na giełdach papierów wartościowych. W części teoretycznej przedstawiono metodę VaR jako narzędzie pomiaru ryzyka. W kolejnych fragmentach do egzemplifikacji wahań kursów giełdowych posłużyły szeregi wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Porównano też wyniki obliczeń VaR dla szeregów kursów giełdowych z innymi wskaźnikami statystycznymi charakteryzującymi zmienność danych empirycznych. Celem ostatniej części opracowania jest przedstawienie możliwości oceny szeregów czasowych za pomocą analizy dynamicznej VaR.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
393--409
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000112420

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.