Zastosowanie metody VaR do analizy wahań giełdowych

• Autorzy: Jacek Dubisz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęto próbę adaptacji metody Value at Risk (VaR) do diagnozowania wahań kursów giełdowych na giełdach papierów wartościowych. W części teoretycznej przedstawiono metodę VaR jako narzędzie pomiaru ryzyka. W kolejnych fragmentach do egzemplifikacji wahań kursów giełdowych posłużyły szeregi wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Porównano też wyniki obliczeń VaR dla szeregów kursów giełdowych z innymi wskaźnikami statystycznymi charakteryzującymi zmienność danych empirycznych. Celem ostatniej części opracowania jest przedstawienie możliwości oceny szeregów czasowych za pomocą analizy dynamicznej VaR.

Słowa kluczowe

PL

Giełda papierów wartościowych; Kurs akcji; Analiza dynamiczna; Analiza giełdowa; Analiza ryzyka; Miernik ryzyka (VaR)

EN

Stock market; Share price; Dynamic analysis; Stock exchange analysis; Risk analysis; VaR method

• Czasopismo: Ekonomista
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 3
• Strony: 393--409

Twórcy

autor

Jacek Dubisz