PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2001 | nr 34 | 33--35
Tytuł artykułu

Tylko trzy metody

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono metodę VaR (Value at Risk), obecnie jedną z najpopularniejszych metod pomiaru ryzyka rynkowego. Wartość VaR udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: ile najprawdopodobniej mogę stracić w ciągu danego okresu, zakładając normalne zachowanie rynku. W artykule omówiono trzy metodologie obliczania i prezentacji VaR: metodę symulacji historycznej, wariancji - kowariancji oraz symulacji Monte Carlo.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
33--35
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000112751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.