Tylko trzy metody

• Autorzy: Katarzyna Bień
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono metodę VaR (Value at Risk), obecnie jedną z najpopularniejszych metod pomiaru ryzyka rynkowego. Wartość VaR udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: ile najprawdopodobniej mogę stracić w ciągu danego okresu, zakładając normalne zachowanie rynku. W artykule omówiono trzy metodologie obliczania i prezentacji VaR: metodę symulacji historycznej, wariancji - kowariancji oraz symulacji Monte Carlo.

Słowa kluczowe

PL

Inwestycje kapitałowe; Analiza ryzyka; Miernik ryzyka (VaR); Metoda Monte Carlo

EN

Capital investments; Risk analysis; VaR method; Monte Carlo method

• Czasopismo: Gazeta Bankowa
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 34
• Strony: 33--35

Twórcy

autor

Katarzyna Bień