PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2001 | nr 9 | 16--26
Tytuł artykułu

Prognozowanie kursu walutowego. Model nadzwyczajnej stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono model "nadzwyczajnej stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych", opisujący zmienność w czasie różnicy stóp zwrotu z inwestycji w zagraniczne i krajowe papiery wartościowe. Nadzwyczajną stopę zwrotu związaną z inwestycją w Polsce dokonywaną przez inwestora zagranicznego uzależniono od zmiennych, reprezentujących czynniki kształtujące klimat inwestycyjny w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Do zmiennych, które bezpośrednio wpływają na poziom nadzwyczajnej stopy zwrotu, należą m.in. tempa wzrostu indeksów giełdowych, struktury terminowe oprocentowania bonów skarbowych i przyrosty rentowności bonów skarbowych. Przedstawiono hipotezę istnienia premii za ryzyko z inwestycji w papiery wartościowe objęte ryzykiem.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
16--26
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000112788

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.