Wpływ wprowadzenia jednostek indeksowych MiniWIG20 na wycenę kontraktów terminowych na WIG20

• Autorzy: Daniel Wrzesiński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule poruszono problem wyceny kontraktów terminowych. Przedstawiono najprostszy model wyceny. Podkreślono, że wprowadzenie nowego instrumentu, jakim są jednostki indeksowe MiniWIG20, powinno znacząco wpłynąć na zbliżenie rzeczywistej ceny kontraktów terminowych na WIG20 do ceny modelowej.

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty pochodne; Instrumenty finansowe; Transakcje terminowe; Rynek kapitałowy; Wycena kontraktów terminowych

EN

Derivatives; Financial instruments; Forward rate transaction; Capital market; Valuation of futures contracts

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 4
• Strony: 27--29

Twórcy

autor

Daniel Wrzesiński