PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2001 | nr 4 | 101--107
Tytuł artykułu

Duration i wypukłość w przypadku niepłaskiej struktury stóp procentowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Duration strumienia przepływów finansowych jest jedną z podstawowych miar wrażliwości ceny tego strumienia na zmianę stóp procentowych. Celem artykułu jest pokazanie, że klasyczna formuła dla duration wyprowadzana przy założeniu płaskiej struktury terminowej stóp procentowych ma również sens w przypadku równoległego przesunięcia dowolnej, niekoniecznie płaskiej, struktury terminowej zerokuponowych stóp procentowych, oraz gdy terminy zapadalności przepływów finansowych strumienia niekoniecznie pokrywają się z punktami węzłowymi struktury terminowej stóp procentowych. Na te przypadki przeniesiono również pojęcie wypukłości strumienia wyprowadzane standardowo dla płaskiej struktury stóp procentowych. Na zakończenie, jako przykład zastosowania duration, podano sposób grupowania przepływów finansowych strumienia, wynikiem którego jest strumień o przepływach zapadających w z góry ustalonych terminach o niezmienionej cenie i duration.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
101--107
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000113363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.