PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2001 | nr 3 | 21--24
Tytuł artykułu

Risk reversal - cena ryzyka, czy cena strachu?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano charakterystyki strategii risk reversal, a szczególnie jej aktualnej wyceny. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie: czy rynkowa cena tych strategii dla kursów USD/PLN i EUR/PLN odzwierciedla tylko koszt ryzyka, czy jest w nią dodatkowo wkomponowana psychologiczna cena strachu? Strategia risk reversal określana również terminami combo oraz strategia asymetrii ryzyka, jest kombinacją dwóch opcji o niskiej wartości współczynnika delta, z których jedna jest opcją kupna danej waluty, a druga opcją sprzedaży tej samej waluty. Cena strategii asymetrii ryzyka jest różnicą między ceną opcji składowych strategii.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--24
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000113406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.