Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu portfelem obligacji

• Autorzy: Anita Grabowska , Marek Zuber
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono metody zarządzania ryzykiem stóp procentowych oparte o trzy rodzaje instrumentów: transakcje swapowe na stopę procentową (IRS - interest rate swap), kontrakty futures na obligacje, opcje giełdowe na obligacje. Podkreślono, że instrumenty pochodne oparte na stopach procentowych należą do najczęściej wykorzystywanych na międzynarodowych rynkach finansowych.

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko stopy procentowej; Portfel papierów wartościowych; Papiery dłużne; Obligacje; Instrumenty pochodne; Kontrakty swap; Swap stopy procentowej; Kontrakty futures; Opcje

EN

Risk management; Interest rate risk; Portfolio securities; Debt securities; Bonds; Derivatives; Swap contracts; Interest rate swap (IRS); Futures contracts; Options

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 2
• Strony: 22--29

Twórcy

autor

Anita Grabowska

autor

Marek Zuber