Koncepcja arbitrażu w ustalaniu ceny instrumentów pochodnych

• Autorzy: Katarzyna Kuziak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest pokazanie przykładów zastosowań zasady braku arbitrażu w wycenie instrumentów pochodnych i akcji. Przedstawiono trzy modele arbitrażowe: APT, Arrowa-Debreu, Blacka-Scholesa.

Słowa kluczowe

PL

Arbitraż gospodarczy; Wycena akcji; Wycena instrumentów pochodnych; Model Arrowa-Debreu; Teoria arbitrażu cenowego; Model Blacka-Scholesa

EN

Commercial arbitration; Equity valuation; Derivatives pricing; Arrow-Debreu model; Arbitrage Pricing Theory (APT); Black-Scholes model

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 3
• Strony: 122--128

Twórcy

autor

Katarzyna Kuziak