Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie przykładów zastosowań zasady braku arbitrażu w wycenie instrumentów pochodnych i akcji. Przedstawiono trzy modele arbitrażowe: APT, Arrowa-Debreu, Blacka-Scholesa.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000113418