PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 2 | 9--18
Tytuł artykułu

Analiza szeregów czasowych inflacji dóbr inwestycyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest interpretacja statystyczna skonstruowanego szeregu czasowego FIPI (Financial Investor Price Index) inflacji polskich dóbr inwestycyjnych. Szereg czasowy FIPI, będący próbą syntetycznego liczbowego ujęcia inflacji na polskim finansowym rynku kapitałowym, omówiono w dwóch wersjach różniących się interpretacją ceny dobra finansowego.
Rocznik
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Cieśluk U., Operacje otwartego rynku w Polsce: analiza ekonometryczna, rozprawa doktorska, 2001.
  • [2] Deadman D., Charemza W., Nowa ekonometria, PWE, 1997
  • [3] Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000
  • [4] Maddala, Unit root, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  • [5] Milo W. i inni, Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy. WUŁ, Łodź 1999
  • [6] Milo W., Badania ekonometryczne, T.l, WUŁ, Łódź 1997
  • [7] Milo W. i inni, Inflacja cenowa dóbr inwestycyjnych, WUŁ, Łódź 2002 (przyjęte do druku)
  • [8] Romer Ch., Romer D., Reducing inflation. The University Chicago Press, Chicago 1997
  • [9] Sargent Th., Conquest of American inflation, PUP Princeton, Cambridge 1999
  • [10] Solow R., Taylor R., Inflation, unemployment and monetary policy, The MTT Press Mass, 1998
  • [11] Van Lear W., Stokes R., A critical reflection on endogenous money and asset price inflation. Journal of Post Keynesian Economics, t. 23
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000116417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.