Analiza szeregów czasowych inflacji dóbr inwestycyjnych

• Autorzy: Władysław Milo , Zuzanna Kozera , Aneta Sieradzka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest interpretacja statystyczna skonstruowanego szeregu czasowego FIPI (Financial Investor Price Index) inflacji polskich dóbr inwestycyjnych. Szereg czasowy FIPI, będący próbą syntetycznego liczbowego ujęcia inflacji na polskim finansowym rynku kapitałowym, omówiono w dwóch wersjach różniących się interpretacją ceny dobra finansowego.

Słowa kluczowe

PL

Analiza szeregów czasowych; Dobra inwestycyjne; Dynamika cen; Inflacja; Analiza statystyczna; Rynki finansowe

EN

Time-series analysis; Investment goods; Price dynamics; Inflation; Statistical analysis; Financial markets

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 2
• Strony: 9--18

Twórcy

autor

Władysław Milo

autor

Zuzanna Kozera

autor

Aneta Sieradzka

Bibliografia

• [1] Cieśluk U., Operacje otwartego rynku w Polsce: analiza ekonometryczna, rozprawa doktorska, 2001.
• [2] Deadman D., Charemza W., Nowa ekonometria, PWE, 1997
• [3] Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000
• [4] Maddala, Unit root, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
• [5] Milo W. i inni, Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy. WUŁ, Łodź 1999
• [6] Milo W., Badania ekonometryczne, T.l, WUŁ, Łódź 1997
• [7] Milo W. i inni, Inflacja cenowa dóbr inwestycyjnych, WUŁ, Łódź 2002 (przyjęte do druku)
• [8] Romer Ch., Romer D., Reducing inflation. The University Chicago Press, Chicago 1997
• [9] Sargent Th., Conquest of American inflation, PUP Princeton, Cambridge 1999
• [10] Solow R., Taylor R., Inflation, unemployment and monetary policy, The MTT Press Mass, 1998
• [11] Van Lear W., Stokes R., A critical reflection on endogenous money and asset price inflation. Journal of Post Keynesian Economics, t. 23