Generowanie scenariuszy w systemie do pomiaru ryzyka rynkowego na przykładzie aplikacji Algorithmics Scenario Engine (ASE) firmy Algorithmics

• Autorzy: Przemysław Bachert
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono zagadnienie generowania scenariuszy jako jednego z kluczowych elementów procesu pomiaru ryzyka. Przez scenariusz rozumie się określenie przyszłych wartości obserwowalnych zmiennych ekonomicznych, zwanych czynnikami ryzyka, do których przykładowo należą kursy walutowe czy stopy procentowe. W wielu systemach do zarządzania ryzykiem występują wbudowane generatory scenariuszy. Zaprezentowano funkcjonalność generatora scenariuszy na przykładzie modułu Algorithmics Scenario Engine (ASE) aplikacji Algorithmics kanadyjskiej firmy Algorithmics Incorporation.

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Pomiar ryzyka; Optymalizacja ryzyka; Instytucje finansowe; Informatyczne systemy zarządzania

EN

Risk management; Risk measures; Risk optimalization; Financial institutions; Management Information Systems

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 2
• Strony: 17--23

Twórcy

autor

Przemysław Bachert