Transakcje swap o stałej długości, miara forward i model BGM

• Autorzy: Dariusz Gątarek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autor przedstawia jedną z metodologii wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową na przykładzie wyceny kontraktu swap o stałej długości w modelu Brace-Gątarek-Musiela (BGM).

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty pochodne; Wycena instrumentów pochodnych; Kontrakty swap

EN

Derivatives; Derivatives pricing; Swap contracts

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 3
• Strony: 109--112

Twórcy

autor

Dariusz Gątarek