Częściowo stałe modele parametrów i ich szacowanie

• Autorzy: Stefan Grzesiak

Warianty tytułu

Partially Constant Parameter Models and their Estimation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przeanalizowano, jakie następstwa wynikają z użycia filtrów Kalmana i równań wygładzających dla częściowo stałych modeli parametrów. Dokonano przeglądu zastosowań w przypadku stałych parametrów strukturalnych w modelu, który to model może być przedstawiony jako specjalny przypadek liniowego stochastycznego dynamicznego systemu zdefiniowanego w poprzednich pracach autora. Przedstawiono twierdzenie prowadzące do uogólnienia wyników otrzymanych w częściowo stałym modelu parametrów na dowolny liniowy stochastyczny system dynamiczny z częściowo stałym wektorem stanu.

EN

The article discusses the consequences of using Kalman filters and smoothing equations for models with partially constant and partially variable parameters. A models in which all parameters are constant can be presented as a special case of linear stochastic dynamic system defined in previous papers published by the author. The presented theorem enables generalising results obtained for the constant parameter model for any linear dynamic system with partially constant state vector. The article also describes the characteristics of parameter estimators in this case.

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Filtry Kalmana

EN

Econometric models; Kalman filters

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2002
• Tom: 49
• Numer: z. 1
• Strony: 33--38

Twórcy

autor

Stefan Grzesiak

Bibliografia

• [1] Grzesiak S., Równania filtru Kalmana w modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny 1995.
• [2] Grzesiak S., O wyznaczaniu wartości początkowych algorytmu filtru Kalmana, Przegląd Statystyczny nr 1, 1997.
• [3] Grzesiak S., O równoważności filtrów Kalmana i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów, Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe nr 181, Uniwersytet Szczeciński 1997.
• [4] Grzesiak S., Problem wygładzania w filtracji kalmanowskiej, Przegląd Statystyczny nr 4, 1999.
• [5] Otter P.W., The Discrete Kalman Filter Applied to Linear Regression Models: Statistical Considers and an Application, Statistica Nederlandica 1978, nr 32, s. 163-168.
• [6] Sant D.T., Generalized Least Squares Applied to Time Varying Parameter Models, Annals of Economic and Social Measurement, Vol. 6, 1977.
• [7] Schönfeld P., Methoden der Ökonometrie, Band 1, Verlag Franz Vahlen 1969, Berlin - Frankfurt a.M.
• [8] Watson P.K., Kalman Filtering as an Alternative to Ordinary Least Squares - Some Theoretical Conderations and Empirical Results, Empirical Economics 1983, Vol. 8, s. 71-82.