Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Dokonano analizy zastosowania przez banki procesu sekurytyzacji tradycyjnej w celu arbitrażu kapitałowego. Arbitraż kapitałowy (regulatory capital arbitrage) oznacza odnoszenie korzyści przez bank w procesie sekurytyzacji, które wynikają ze zmniejszenia ilości kapitału regulacyjnego alokowanego w dane aktywo. W następstwie sekurytyzacji bank uwalnia pewną ilość kapitału regulacyjnego. Daje to mozliwość zwiększenia rentowności kapitału przypisanego do danego aktywa, a także alokowania uwolnionych funduszy własnych na nowo udzielane kredyty, co tym samym umożliwia rozwój akcji kredytowej bez potrzeby powiększania funduszy własnych. Przedstawiono cechy charakterystyczne sekurytyzacji tradycyjnej. Przybliżono rozwój tej techniki finansowej począwszy do lat 70. XX -wieku. Zwrócono uwagę, że sekurytyzacja aktywów bankowych w celu przeprowadzenia arbitrażu kapitałowego nie jest dostępna polskim bankom.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000120031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.