PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 2 | 77--87
Tytuł artykułu

Funkcja użyteczności w modelach sterowania ryzykiem

Warianty tytułu
The Utility Function in the Models of Risk Controls
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule rozpatrywane jest pojęcie ryzyka, zwłaszcza ryzyka ekonomicznego. Przeanalizowano relację pomiędzy nieokreślonością a ryzykiem oraz zbadano zagadnienie matematycznej formalizacji ryzyka ekonomicznego i jego elementów. Wymieniono kilka przykładów systemów w warunkach nieokreśloności oraz przedstawiono ich matematyczny opis. Na przykładzie problemu optymalnego wyboru portfela papierów wartościowych wyjaśniono, w jaki sposób można ocenić ilościowo ryzyko operacji finansowych. Szczegółowo zbadano rolę funkcji użyteczności przy formalizacji matematycznej ryzyka, jej własności, sposoby określenia oraz możliwość zastosowania w ekonomicznych modelach sterowania ryzykiem.
EN
In the article, the concept of risk, especially the economical risk, is regarded. The relation between the concepts of indetermination and risk is analyzed and the problem of the mathematical formalization of economical risk and its elements is investigated. Some examples of the systems under conditions of indetermination and their mathematical descriptions are given. The quantitative estimations of the risk in financial operations, in particular the example of portfolio selection problem, are considered. The utility function is introduced, its properties and definitions are given, and its usefulness for the mathematical formalization and control of economical risk is investigated. Some examples of applications of the utility function for the optimal control in problems of financial mathematics are given.
Rocznik
Numer
Strony
77--87
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000120133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.