Wpływ współliniowości na wartości współczynników korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających

• Autorzy: Hanna Dudek

Warianty tytułu

Influence of Multicollinearity on the Correlation Coefficients Values Between the Pairs of Explanatory Variables

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy wykazano, że stosunkowo niskie wartości współczynników korelacji pomiędzy parami zmiennych nie wykluczają współliniowości. Analiza zależności między zmiennymi objaśniającymi w liniowym modelu ekonometrycznym nie powinna zatem ograniczać się do zbadania współczynnika korelacji.

EN

In the paper it has been shown that even the comparably low values of the correlation coefficients between pairs of explanatory variables do not exclude the occurrence of multicollinearity. For the correlation coefficients between pairs of variables need not give the insight into the relations between three or more variables. There have been presented the formulas for correlation coefficients in the case when one of the explanatory variable vectors is a linear combination of the remaining explanatory variable vectors. On the base of these formulas we construct the examples, in which absolute values of all the correlation coefficients between pairs of explanatory variables do not exceed: 0.5 for a 3-variables case, 0.4 for a 4-variables case, 0.3 for a 5-variables case, and exact or approximate multicollinearity take place. Hence, high values of correlation coefficients between pairs of variables are not a necessary condition for multicollinearity.

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Ekonometria

EN

Econometric models; Econometrics

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2003
• Tom: 50
• Numer: z. 2
• Strony: 41--51

Twórcy

autor

Hanna Dudek

Bibliografia

• [1] Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Uogólnienie nierówności Hellwiga, Przegląd Statystyczny 31, 1, 1984.
• [2] Draper N.R., Smith H., Applied Regresion Analysis, John Wiley&Sons, New York 1998.
• [3] Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, New York 2000.
• [4] Gruszczyński M., Mierzejewski P., Wstęp do ekonometrii w stu oknach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 1998.
• [5] Jakubczyc J., Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987.
• [6] Judge G.G., Hill C, Griffiths W.E., Lütkepohl H., Lee T., Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, John Wiley&Sons, New York, 1988.
• [7] Kmenta J., Elements of Econometrics, The University of Michigan Press, 1997.
• [8] Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
• [9] Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.