Warianty tytułu
Rates of Exchange in the Economies Undergoing Transformation
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie analizy zmian systemu kursu walutowego i ich wpływu na kurs polskiego złotego, czeskiej korony i węgierskiego forinta. Kurs walutowy potrakowano jako cenę jednostki waluty obcej w walucie krajowej.
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
autor
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
- Baillie R., Bollerslev T., Mikkelsen H., Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics" 1996, nr 74.
- Bollerslev T., Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics" 1986, nr 31,307-327.
- Bollerslev T.,A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return, "Review of Economics and Statistics" 1987, nr 69.
- Bollerslev T., Engle R.F., Nelson D.B., ARCHModels, w: Handbook of Econometrics IV, red. R.F. Engleand i D.I. McFadden, Elsevier Science, Amsterdam 1994.
- Chung C-F., Estimating the Fractionally Integrated GARCH Model, National Taiwan University Working Paper, Taipei 1999.
- Fernandez C, Steel M.F.J., On Bayesian Modelling of Fat Tails and Skewness, "Journal of the American Statistical Association" 1998, nr 93.
- Kocenda E, Exchange Rate in Transition, CERGE, Charles University, Praha 1998.
- Nuti D.M., The Polish Zloty I990-1999: Success and Under-performance, "American Economic Review" 2000, nr 90.
- Rosati D.K., Polityka kursu walutowego w Polsce, WWSB, Poznań 2001.
- Schweitzer A., The Forint Story, "The Hungarian Quaterly" 2001, vol. XLII, nr 163.
- Terasvirta T., Two Stylized Facts and the GARCH(1,1) Model, Working Paper Series in Economics and Finance 96, Stockholm School of Economics, Stockholm 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000121842