Kursy walutowe w gospodarkach podlegających transformacji

• Autorzy: Małgorzata Doman , Ryszard Doman

Warianty tytułu

Rates of Exchange in the Economies Undergoing Transformation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie analizy zmian systemu kursu walutowego i ich wpływu na kurs polskiego złotego, czeskiej korony i węgierskiego forinta. Kurs walutowy potrakowano jako cenę jednostki waluty obcej w walucie krajowej.

Słowa kluczowe

PL

Kurs walutowy; Przekształcenia ustrojowo-systemowe; Złoty polski; Korona czeska; Forint węgierski

EN

Exchange rates; Political and systemic transformations; Polish Zloty; Czech Koruna; Hungarian Forint

• Czasopismo: Ekonomista
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 1
• Strony: 105--112

Twórcy

autor

Małgorzata Doman

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

autor

Ryszard Doman

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

• Baillie R., Bollerslev T., Mikkelsen H., Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics" 1996, nr 74.
• Bollerslev T., Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics" 1986, nr 31,307-327.
• Bollerslev T.,A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return, "Review of Economics and Statistics" 1987, nr 69.
• Bollerslev T., Engle R.F., Nelson D.B., ARCHModels, w: Handbook of Econometrics IV, red. R.F. Engleand i D.I. McFadden, Elsevier Science, Amsterdam 1994.
• Chung C-F., Estimating the Fractionally Integrated GARCH Model, National Taiwan University Working Paper, Taipei 1999.
• Fernandez C, Steel M.F.J., On Bayesian Modelling of Fat Tails and Skewness, "Journal of the American Statistical Association" 1998, nr 93.
• Kocenda E, Exchange Rate in Transition, CERGE, Charles University, Praha 1998.
• Nuti D.M., The Polish Zloty I990-1999: Success and Under-performance, "American Economic Review" 2000, nr 90.
• Rosati D.K., Polityka kursu walutowego w Polsce, WWSB, Poznań 2001.
• Schweitzer A., The Forint Story, "The Hungarian Quaterly" 2001, vol. XLII, nr 163.
• Terasvirta T., Two Stylized Facts and the GARCH(1,1) Model, Working Paper Series in Economics and Finance 96, Stockholm School of Economics, Stockholm 1996.