Wycena jednoczynnikowych opcji egzotycznych

• Autorzy: Wojciech Gudaszewski , Adam Łukojć , Wojciech Mróz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł ma na celu przybliżenie podstawowych cech wybranych klas opcji egzotycznych: - forward-start, - wyboru (chooser options), - barierowych (barrier options), - binarnych (binary options), - lookback, - średniej ceny (average price options), - złożonych (compound options), - contingent premium oraz wprowadzenie w problematykę ich wyceny.

Słowa kluczowe

PL

Opcje egzotyczne; Kontrakty opcyjne; Instrumenty pochodne; Wycena opcji

EN

Exotic options; Option contracts; Derivatives; Options pricing

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1
• Strony: 13--23

Twórcy

autor

Wojciech Gudaszewski

autor

Adam Łukojć

autor

Wojciech Mróz

Bibliografia

• [1] Garman M., The Pricing of Supershares, Journal of Financial Economics (6), 1978 r.
• [2] Geske R., The Valuation of Compound Options, Journal of Financial Economics, 7March 1979r.
• [3] Goldman B., Sosin H., Gatto M.A., Path Dependent Options: Buy at the Low, Sell atthe High, Journal of Finance, December 1979 r.
• [4] Hackansson N., The Purchasing Power Fund: A New Kind of Financial Intermediary,Financial Analyst Journal, November/December 1976 r.
• [5] Hull J., Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, 2002 r.
• [6] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P, Inwestycje Finansowe, AE Wrocław, 1998 r.
• [7] Jarrow R., Turnbull S., Derivative Securities, South-Western, 2000 r.
• [8] Kat Harry M., Structured Equity Derivatives: The Definitive Guide to Exotic Optionsand Structured Notes, Wiley, 2001 r.
• [9] Kolb Robert W., Futures, Options, and Swaps, Blackwell Publishing, 2003 r.
• [10] Nelken I,, Handbook of Exotic Options, Irwin, 1996 r.
• [11] Rubinstein M., Pay Now, Choose Later, Risk, February 1991 r.
• [12] Rubinstein M., Breaking Down the Barriers, Risk, September 1991 r.
• [13] Rubinstein M., Options for the Undecided, Risk, April 1991 r.
• [14] Rubinstein M., Unscrambling the Binary Code, Risk, October 1991 r.
• [15] Rubinstein M., Reiner E., Exotic Options, University of California at Berkeley, 1995 r.
• [16] Smithson Charles W., Managing Financial Risk, McGraw-Hill, 1998 r.
• [17] Tucker Alan, Exotic Options, Pace University, New York, 1995 r.
• [18] Zhang Peter G., Exotic Options: A Guide to the Second-Generation Options, World Scientific, 2001 r.