Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji

• Autorzy: Marcin Salamaga

Warianty tytułu

Use of stochastic partial information in the regression models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zaproponowano koncepcję budowy prognoz przedziałowych dla funkcji regresji. Przy budowie prognoz wykorzystano stochastyczną informację liniową (stochastic linear information) w odniesieniu do rozkładu reszt, jak również zmiennej objaśniającej.

EN

The forecast constructing methods with use of econometric models despite its obvious advantages, have, however some practical constraints. One of them is the assumption that the stochastic residuum in the regression model should be normal distributed random variable with zero mean and constraint standard deviation. What is more, we need the random sample, on base which the estimators of structural parameters are worked out, to be large enough. These assumptions, for several reasons, are very ofteny not fulfilled. In the paper we propose the construction on interval forecasts, on the base of econometric models with use of the concept of stochastic partial information (SPI), which practically do not need the stochastic residuum and volume of the sample assumptions. The paper presents the basic notions and theorems connected with SPI and constructs in general case the interval forecast with their application. We show on three numerical examples how we can use SPI, defined on stochastic residuum and some explanatory variables, to the construction of the interval forecast with use of linear regression models.

Słowa kluczowe

PL

Analiza regresji; Teoria prognozy; Modele ekonometryczne; Procesy stochastyczne

EN

Regression analysis; Forecast theory; Econometric models; Stochastic processes

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2003
• Tom: 50
• Numer: z. 3
• Strony: 163--176

Twórcy

autor

Marcin Salamaga

Bibliografia

• [1]Bamberg G., Betriebwirtschaftliche Entscheidungslehre, Vahlen, München, 1981.
• [2]Bühler W., Characterization of the Extreme Paints of a Class of Special Polyhedra, Zeitschrift für Operation Research, 19, 1975.
• [3]Greń J., Gry statystyczne i ich zastosowania, PWE, 1972.
• [4]Huschens S., Entscheidungen bei Unsicherheit, Rita G. Fischer Verlag, 1985.
• [5]Kmietowicz Z.W., Pearman A.D., Decision Theory and Incomplete Information, University of Leeds, 1982.
• [6]Kofler E., O wartości informacji, UW, 1969.
• [7]Kofler E., Entscheidungen bei teilweise bekannter Verteilung der Zustände, Zeitschrift für Operation Research 18, 1974.
• [8]Kofler E., Prognosen und Stabilität bei unvollständiger Information, Campus Verlag, 1989.
• [9]Kofler E., Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji, Real Puplishers, 1993.
• [10]Luce D., Raiffa H., Gry i decyzje, PWN, 1964.
• [11]Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, 1997.