Warianty tytułu
Elementary Proof Concerning Derivating of the Rate of Return of Portfolio in W. Scharpe's Method
Języki publikacji
Abstrakty
W polskiej literaturze poświęconej teorii W. Scharpe'a przedstawia się sposób wyznaczenia stopy zwrotu portfela, będącego wektorem kolumnowym k-wymiarowym. Nie przedstawiono dotąd dowodu na to, że stopa zwrotu portfela obliczana wg. klasycznego wzoru i według procedury Scharpe'a daje te same rezultaty. Dowód ten przedstawiono w niniejszej pracy.
It was shown in the paper, that when usuing Scharpe's procedure, concerning deriving the rate of return of k-element portfolio we obtain the same result, which we would obtain using the clasiical procedure. The above is illustrated upon the examples.
Twórcy
autor
Bibliografia
- [1] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
- [2] Nomel E., (red.) Matematyka i statystyka finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
- [3] Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
- [4] Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1996.
- [5] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, tom I i tom II, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa 1997.
- [6] Kopańska-Bródka D., Optymalne decyzje inwestycyjne, AE w Katowicach, Katowice 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000122678