Elementarny dowód dotyczący wyznaczania stopy zwrotu portfela w metodzie W. Schapre'a

• Autorzy: Michał Kolupa

Warianty tytułu

Elementary Proof Concerning Derivating of the Rate of Return of Portfolio in W. Scharpe's Method

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W polskiej literaturze poświęconej teorii W. Scharpe'a przedstawia się sposób wyznaczenia stopy zwrotu portfela, będącego wektorem kolumnowym k-wymiarowym. Nie przedstawiono dotąd dowodu na to, że stopa zwrotu portfela obliczana wg. klasycznego wzoru i według procedury Scharpe'a daje te same rezultaty. Dowód ten przedstawiono w niniejszej pracy.

EN

It was shown in the paper, that when usuing Scharpe's procedure, concerning deriving the rate of return of k-element portfolio we obtain the same result, which we would obtain using the clasiical procedure. The above is illustrated upon the examples.

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Modele ekonometryczne; Ryzyko inwestycyjne

EN

Portfolio securities; Econometric models; Investment risk

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2003
• Tom: 50
• Numer: z. 4
• Strony: 109--115

Twórcy

autor

Michał Kolupa

Bibliografia

• [1] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
• [2] Nomel E., (red.) Matematyka i statystyka finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
• [3] Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
• [4] Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1996.
• [5] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, tom I i tom II, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa 1997.
• [6] Kopańska-Bródka D., Optymalne decyzje inwestycyjne, AE w Katowicach, Katowice 1999.