Badania obliczeniowe rozwiązań całkowitoliczbowych strategii uodpornienia portfeli finansujących zobowiązania

• Autorzy: Joanna Utkin , Sławomir Żułtak

Warianty tytułu

Numerical Research on Integer Solutions of Immunizing Strategies of Obligations Financing Portfolios

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przedstawia badania obliczeniowe strategii służących do poszukiwania portfeli obligacji o składzie całkowitoliczbowym, zabezpieczających dany strumień wielu zobowiązań lub pojedyncze zobowiązanie.

EN

The paper presented, consists of numerical research concerning strategies, which deals with looking for the immunized integer bond portfolios. The research has a form of numerical experiment. It was done on hypothetic bond markets.

Słowa kluczowe

PL

Zabezpieczenie wierzytelności; Obligacje; Metody numeryczne; Portfel papierów wartościowych; Teoria immunizacji portfelowej

EN

Liability security; Bonds; Numerical methods; Portfolio securities; Theory of portfolio immunization

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2004
• Tom: 51
• Numer: z. 4
• Strony: 57--68

Twórcy

autor

Joanna Utkin

autor

Sławomir Żułtak

Bibliografia

• [1] Fabozzi F.J., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
• [2] Jobst N.J., Horniman M.D., Lucas C.A., Mitra G., Computational aspects of alternative portfolio selection models in the presence of discrete asset choice constraints, "Quantitative Finance" 2001 t. 1, s. 489-501.
• [3] Utkin J., Portfel inwestycji o stałych dochodach finansujący strumień zobowiązań, [w:] "Modelowanie preferencji a ryzyko '04", red. Trzaskalik T, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004.
• [4] Utkin J., Strategie finansowania zobowiązań za pomocą uodpornionych portfeli obligacji o składzie całkowitoliczbowym, "Przegląd Statystyczny" 2004, t. 51, artykuł złożony.
• [5] Walukiewicz S., Programowanie dyskretne, PWN, Warszawa 1986.