Korygowanie danych inflacyjnych na skutek sezonowości

• Autorzy: Przemysław Woźniak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Instytucje międzynarodowe jak EUROSTAT, Europejski Bank Centralny, OECD zalecają korygowanie danych inflacyjnych. Z inicjatywy EUROSTAT-u powstał program Demetra, który umożliwia oczyszczanie szeregów z sezonowości z wykorzystaniem pakietów X-12-ARIMA oraz TRAMO-SEATS. W artykule przedstawiono badanie mające na celu wykorzystanie obu tych pakietów do skorygowania sezonowości w polskich danych inflacyjnych za okres od lutego 1991 do maja 2004.

Słowa kluczowe

PL

Inflacja; Stopa inflacji; Wskaźnik inflacji

EN

Inflation; Inflation rates; Inflation rate

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 8
• Strony: 11--29

Twórcy

autor

Przemysław Woźniak

Bibliografia

• 1. Atuk O., Ural B. P. (2002), Seasonal Adjustment in Economic Time Series, Statistical Department, Discussion Paper no. 2002/1, Central Bank of the Republic of Turkey
• 2. Cabrero, A. (2000), Seasonal Adjustment In Economic Time Series: The Experience of The Banco de Espana, Banco de Espana, Nr 2
• 3. European Central Bank (2000), Seasonal Adjustment of Monetary Aggregates and HICP for the Euro Area
• 4. Gomez V., Maravall A. (1996), Programs TRAMO (Time series Regression with Arima noise. Missing observations and Outliers) and SEA TS (Signal Extraction in Arima Time Series). Instructions for the User, Working Paper 9628, Servicio de Etudios, Banco de Espana
• 5. Gomez V., Maravall A. (1998), Guide for Using the Programs TRAMO-SEATS. Working Paper 9805, Servicio de Etudios, Banco de Espana
• 6. Hood, C. C. (2002), Comparison of Time Series Characteristics for Seasonal Adjustment from SEATS and X-12-ARIMA, Census Bureau Report, US Census Bureau
• 7. Hood, C. C., Ashley J. D., Findley D. F. (2001), An Empirical Evaluation of the Performance of TRAMO--SE ATS on Simulated Series, Census Bureau Report, US Census Bureau
• 8. Kaiser R., Maravall A. (2001), An Application of TRAMO-SEATS. Changes in Seasonally and Current Trend-Cycle Assessment. The German Retail-Trade Turnover Series, Working Paper 11. Servicio de Etudios. Banco de Espana
• 9. Maravall A., Sanchez S. J. (2002), An Application of TRAMO-SEATS. Model Selection and Out-of-sample Performance. The Swiss CPI Series, Working Paper 40, Servicio de Etudios. Banco de Espana
• 10. OECD (2002), Harmonizing Seasonal Adjustment Methods in European Union and OECD Countries. STD/STESEG(2002)22
• 11. Ongan M. G. (2002), The Seasonal Adjustment of the Consumer and Wholesale Prices: A Comparison of X-11, X-12-AR1MA and TRAMO/SEATS, Research Department Working Paper nr 5, Central Bank of the Republic of Turkey