Warianty tytułu
Of Proposition of Salamaga on Using Stochastic Partial Information for Constructing Prediction Intervals Basing on Linear Regression Models
Języki publikacji
Abstrakty
M. Salamaga zaproponował wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej do konstrukcji przedziału prognozy, zawierającego nieznaną przyszłą wartość oczekiwaną zmiennej opisywanej przez model regresji liniowej. Rozważania niniejszego artykułu dowodzą, że nie są spełnione założenia, na których oparta jest metoda M. Salamgi. Przedstawiono przykłady, w których prawdopodobieństwo tego, że wartość oczekiwana zmiennej prognozowanej znajduje się poza przedziałem M. Salamagi, jest większe od 0.5
M. Salamaga proposed using of stochastic partial information to construct the interval, which includes the future expectation of dependent variable in the linear regression model. In the article it was shown, that the conditions on which the Salamaga method is based are not fulfilled. Examples were presented, in which the probability that expectancy of this variable lays out of Salamaga's interval, is more than 0.5.
Twórcy
autor
Bibliografia
- [1] Goldberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972.
- [2] Salamaga M., Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji, Przegląd Statystyczny 2003, z. 3, s. 163-176.
- [3] Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123418