Predykcja z wykorzystaniem metody jackknife

• Autorzy: Janusz Wywiał , Tomasz Żądło

Warianty tytułu

Prediction with Application of Jack-knife Method

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawiono przykłady wyznaczania prognoz punktowych szeregów czasowych na podstawie trendów nieliniowych. W tym przypadku metoda jackknife umożliwi redukcję obciążenia predykcji punktowej oraz ocenę wariancji predykcji. Metodę tę wprowadził Quenouille (1949), następnie rozwijało ją wielu autorów, a w szczególności Tukey (1958) oraz Shao and Tu (1995).

EN

In the paper we present examples of forecasts based on nonlinear trends. In this case jackknife method allows to reduce the bias and to estimate the prediction variance. Jackknife method was introduced by Quenouille (1949) and then developed among others by Tukey (1958) as well as Shao and Tu (1995). (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza szeregów czasowych; Teoria prognozy

EN

Time-series analysis; Forecast theory

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 1
• Strony: 1--8

Twórcy

autor

Janusz Wywiał

autor

Tomasz Żądło

Bibliografia

• 1. Chaubey Y. P, Singh B. (1988), Almost unbiased estimators in multivariate models. Metrika, 35, s. 13-28
• 2. Cieślak red. (2001), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
• 3. Miller (1974), An unbalanced jackknife. Annals of Statistics, 2, s. 880-891
• 4. Quenouille M. (1949), Approximations tests of correlations in time series. Journal of the Royal Statistical Society Series B, 11, s. 533-538
• 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998 i 1999, GUS, Warszawa
• 6. Shao J., Tu D. (1995), The jackknife and bootstrap. Springer-Verlag, New York
• 7. Tukey J. (1958), Bias and confidence in not quite large samples. Annals of Mathematical Statistics, 29, s. 614
• 8. Voinov V. G., Nikulin M. S. (1996), Unbiased Estimators and Their Applications. Vol. 2, Multivariate Case. Kluver Academic Publisher. Dordrecht-Boston-London
• 9. Wolter K. (1985). Introduction to variance estimations. Springer-Verlag, New York
• 10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa