Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wprowadzonego przez Nową Umowę Kapitałową podejścia do wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego w oparciu o metodę ratingów wewnętrznych wraz z krótkim opisem najważniejszych wymogów związanych ze stosowaniem tego podejścia. Przedstawiono założenia metodyczne oraz zarys konstrukcji modelu ratingowego umożliwiającego kwantyfikację ryzyka w zakresie podstawowego parametru, jakim jest prawdopodobieństwo zaprzestania regulowania zobowiązań PD (probability of default).
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000124258