Warianty tytułu
Seasonality in Trade (Part I)
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule wyodrębniono wahania sezonowe w handlu. Dokonano tego przy pomocy modelu dekompozycji szeregów czasowych. Podstawowym celem dekompozycji jest wyodrębnienie podstawowych składników szeregów czasowych: trendu i sezonowości. Do wyodrębnienia z szeregu wahań sezonowych wykorzystano metodę TRAMO/SEATS. Program TRAMO oczyszcza szeregi z wartości nietypowych oraz z efektów deterministycznych i tak oczyszczone przedstawia w postaci modelu ARIMA. Program SEATS w szeregu wyodrębnia jego składowe.
In her article, the author presents the essence of decomposition of time series on the example of the series of dynamics of retail sales of hard, liquid and gaseous fuels. The time series was corrected by the monthly indicators of seasonality. The values of the indicators of seasonality were determined using the TRAMO/SEATS method. Owing to this method, it was possible to select In a proper way the model that depicts exactly the formation of dynamics of sales in trade in hard, liquid and gaseous fuels over the time. The analysis covered the period from January 2000 to February 2004. Forecasting of both the trend and indicators of seasonality allows for 'elongation' of the series being analysed beyond the range of the sample as well as it enables - what is particularly important in surveys of business condition - achievement of a forecast 'cleansed' of seasonal fluctuations of the time series. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
- V. Gomes, A. Maravall, Description of Program SEATS, Luxembourg 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000124971
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.