PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 2 | 61--68
Tytuł artykułu

Stopping Rules for the Estimation of the Parameters of Bivariate and Trivariate Binomial Distributions

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reguła stopu w estymacji parametrów uogólnionych rozkadów dwumianowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiono rozszerzenie technik estymacji parametrów w uogólnionych rozkładach dwumianowych. Rozważane uogólnienia dotyczą kategoryzacji sukcesów. W niektórych przypadkach w analizie danych jakościowych rozważa się dychotomiczny charakter narzucającej się statystycznej zależności lub wielomianowej niezależności, ignorując istnienie naturalnych modeli zależności. Uogólniony w kontekście dwóch kategorii sukcesów rozkad dwumianowy, wprowadzony przez Zenga (1968), określa naturalną strukturę liczby sukcesów dwóch kategorii w n niezależnych próbach. Zini rozszerzył kategoryzację sukcesów do trzech klas oraz podał waściwości rozszerzonego w ten sposób rozkładu dwumianowego. W artykule zaprezentowano problem sekwencyjnej estymacji parametrów uogólnionego rozkładu dwumianowego z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego. Założenia dotyczące rozkładów a priori parametrów w rozkładzie dwumianowym uogólnionym oraz przyjęta a priori funkcja straty stanowią bazę do konstrukcji reguły stopu dla estymacji sekwencyjnej parametrów uogólnionego do dwóch oraz trzech kategorii sukcesów rozkładu dwumianowego. Mając na uwadze fundamentalną zasadę niezależności między regułą stopu a techniką estymacji (Berger) prezentowana reguła stopu, posiadająca asymptotycznie optymalne właściwości jest adekwatna do określonego problemu nawet w przypadku uwzględnienia kosztów wnioskownia i próbkowania. Omawiana reguła może być użyteczna w wielu obszarach zastosowań statystyki, np. w kontroli jakości lub analizie satysfakcji konsumentów.
EN
In this work one step look-ahead rules for the estimation of the parameters of the bivariate and trivariate distributions are given. They turn out to be asymptotically optimal and may be useful in many statistical contexts, for example, in statistical quality control and customer satisfaction analyses.
Rocznik
Numer
Strony
61--68
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • [1] BERGER J. O., Statistical decision theory and Bayesian analysis, Springer-Verlag, New York, 1985
  • [2] BICKEL P. J., YAHAV J. A., Asymptotically optimal Bayes and minimax procedures in sequential analysis. Annals of Statistics, 2, 1968, 416-456.
  • [3] DE GROOT M. H., Optimal statistical decisions, Me Graw-Hill, New York, 1970.
  • [4] SHAPIRO C, WARDROP R., Bayesian sequential estimation for one-parameter exponential families, J. Amer. Statist. Assoc, 75, 1980, 984-988.
  • [5] ZENGA M., La distribuzione binomiale bivariata, Statistica, 1968, No. di gennaio-marzo 83-101.
  • [6] ZINI A., La regola d'arresto "miope" nella stima sequenziale bayesiana in presenza di dati catego-riali, Quaderni di Statistica e Matematica applicata alle Scienze Economico-Sociali, Vol. XIX, No. 1-2-May 1997, 39-51.
  • [7] ZINI A., La distribuzione binomiale trivariata, Accepted by and to be published in Statistica & Applicazioni, 2003, No. 1, anno 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125170

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.