Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Transakcja opcyjna jest często traktowana jako bezpieczny zakład o przyszły poziom kursu walutowego. Bezpieczny, ponieważ straty (w przypadku pozycji długich) są ograniczone jedynie do poziomu zapłaconej premii. Powinnością uczestnika rynku opcji jest śledzenie i przewidywanie poziomów zmienności implikacji. W artykule omówiono kiedy należy oczekiwać wzrostu zmienności opcji, jakie są płaszczyzny zmienności i jaka jest strategia gry na zmienności.
Twórcy
autor
Bibliografia
- Baird A.J., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 187.
- Butler C., Tajniki Value at Risk, Liber, Warszawa 2001, s. 198.
- Mantegna R., Ekonofizyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 146.
- Mielus P, Wykład: Rynek opcji walutowych w Polsce, SGH, Wiosna 2002.
- Piontek K., Prognozowanie zmienności instrumentów finansowych, Rynek Terminowy Nr 13, s. 114-121.
- Riehl H., Zarządzanie ryzykiem, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001, s. 129.
- Taylor R, Rynki i opcje walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 230
- Xinzhong Xu, Zmienność warunkowa i efektywność informacyjna rynków opcji walutowych, w: Prognozowanie rynków finansowych - praca zbiorowa pod redakcją Ch. Dunisa, Wydawnictwo ABC, Kraków 2001, s. 228.
- Wilmott P, Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester - New York - Weinheim - Brisbane - Singapore - Toronto 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125320