Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na próbie definicji opcji realnych i stawia problem wyboru metodologii ich wyceny. Punktem wyjścia jest definicja klasycznych instrumentów pochodnych, z jednej strony uproszczona do niezbędnych elementów, z drugiej na tyle ogólna, że pozwala objąć również instrumenty o dowolnych walorach bazowych. Nawiązano również do porblemu wyceny opcji.
Twórcy
autor
Bibliografia
- [1] M.Capiński, W.Patena, Real Options - Realistic Valuation, www.ssrn.com
- [2] M.Capiński, T.Zastawniak, Mathematics for Finance, An Introduction to Financial Engineering, Springer-Verlag, 3rd corrected printing, London 2004.
- [3] F.Hubalek, W.Schachermayer, "The Limitations of No-Arbitrage Arguments for Real Options", International Journal of Theoretical and Applied Finance, No. 4(2) (2001), 361-373.
- [4] Joao Amaro de Matos, Theoretical Foundations of Corporate Finance, Princeton University Press, Princeton 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125413