Zasady konstruowania strukturyzowanych instrumentów finansowych

• Autorzy: Wojciech Gudaszewski , Michał Hnatiuk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny wzrost liczby nowych instrumentów finansowych oferowanych przez różne podmioty działające na rynku finansowym. Banki inwestycyjne, firmy zarządzające aktywami oraz fundusze inwestycyjne zatrudniają inżynierów finansowych, którzy opracowują koncepcje innowacyjnych produktów, następnie wyceniają je i sprzedają na rynku. Produkty te zapewniają inwestorom elastyczność i lepsze dopasowanie do ich indywidualnych potrzeb. Oferują atrakcyjne profile wypłat, często niemożliwe do użyskania przy wykorzystaniu standardowych instrumentów. Celem artykułu jest przedstawienie zasad konstruowania tego typu instrumentów.

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Inwestycje; Instrumenty pochodne

EN

Financial instruments; Investment; Derivatives

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 3
• Strony: 34--39

Twórcy

autor

Wojciech Gudaszewski

autor

Michał Hnatiuk

Bibliografia

• Equity Derivatives, Credit Suisse First Boston
• Invest Wisely, Securities and Futures Commision, Hong Kong
• Kat Harry M., Structured Equity Derivatives: The Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes, Wiley, 2001
• Protected Notes linked to equities and indicies, Credit Lyonnais Equity Derivatives
• Telpner Joel S., A Survey of Structured Notes, Institutional Investor, 2004
• Zhang Peter G., Exotic Options: A Guide to the Second-Generation Options, World Scientific, 2001