Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych

• Autorzy: Daniel Kosiorowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule poruszono problem poszukiwania nieparametrycznych metod statystyki wielowymiarowej. Zwrócono uwagę na zestaw metod nazywanych koncepcją głębi danych. Celem pracy jest prezentacja i empiryczne studium użyteczności aspektów koncepcji głębi danych. Przykłady empiryczne dotyczą porównania portfeli zawierających spółki wchodzące w skład indeksów WIG20 i TECHWIG.

Słowa kluczowe

PL

Metodologia statystyki; Teoria statystyki; Analiza wielowymiarowa; Metody statystyczne; Koncepcja głębi danych

EN

Statistics methodology; Theory of statistics; Multi-dimensional analysis; Statistical methods; Data depth concept

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 8
• Strony: 1--14

Twórcy

autor

Daniel Kosiorowski

Bibliografia

• Bouchaud J.-P., Potters M. (2000), Theory of Financial Risks, From Statistical Physics to Risk Management, Cambridge University Press
• Dyckerhoff R. (2004), Data depths satisfying the projection property, Allgemeines Statistisches Archiv 88 K-Osiorowski D. (2004), Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues, (w:)Baier D., Wernecke K.-D. (wyd.), Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems.Proc. 27th Annual G/Kl Conference, Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin
• Liu R. Y., Parelius J. M,, Singh K. (1999), Multivariate analysis by data depth: descriptive statistics, graphicsand inference, "The Annals of Statistics" nr 3, t. 27
• Mosler K. (2002), Central regions and dependency, IWAP 2002, Caracas
• Serfling R. (2002), Multivariate Symmetry and Asymmetry, preprint, NSF Grant DMS-0103698
• Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa
• Zuo Y., Serfling R. (2000a), General notions of statistical depth function, The Annals of Statistics 28
• Zuo Y., Serfling R. (2000b), Non parametric notions of multivariate "scatter measure " and "more scattered"
• based on statistical depth function, Journal of Multivariate Analysis 75
• Zuo Y., Serfling R. (2000c), Structural Properties and Convergence Results for Contours of Sample StatisticalDepth Functions, The Annals of Statistics 28
• Zuo Y. (2003). Projection based depth functions and associated medians, The Annals of Statistics 31