Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawione w artykule badania koncentrują się na dekompozycji błędu prognoz wielookresowych przy uwzględnieniu stochastyczności zmiennych egzogenicznych. Zauważono, że błąd wynika wówczas z nieprawidłowego oszacowania parametrów modelu, błędnego przewidywania wartości zmiennych egzogenicznych oraz stochastycznej natury procesów ekonomicznych. W badaniu stwierdzono, że zarówno w przypadku prognoz ex post jak i ex ante błąd losowy oraz błąd związany z nieznajomością prawdziwych wartości zmiennych egzogenicznych to najistotniejsze składniki błędu prognozy.
Twórcy
autor
Bibliografia
- Blanchi C., Calzolari G. (1987), Measuring Forecast Uncertainty, "International Journal of Forecasting" vol. 3
- Fair R. C. (1984), Specification, Estimation and Analysis of Macroeconomic Models, Harvard University Press, Cambridge
- Klein L. (1982), Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa
- McCarthy M. D. (1972), Some Notes on the Generation of Pseudo-Structural Errors for Use in Stochastic Simulation Studies, in: B. G. Hickman, ed., Econometric Models of Cyclical Behaviour, National Bureau of Economic Research, New York
- Theil H. (1979), Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa
- Welfe A. (1995, 2003), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125821