PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 8 | 26--40
Tytuł artykułu

Euroobligacje na rynkach światowych - czynniki determinujące rentowność, ratingi krajów rozwijających się, asymetria prawdopodobieństwa bankructwa czasowych macierzy przejść

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zagadnienie rentowności euroobligacji. Przedstawiono indeksy JP Morgan Emerging Markets Bond. Zaprezentowano statystyczną analizę prawdopodobieństwa oczekiwanej straty na euroobligacjach. Wskazano przesłanki dla Polski w kontekście udziału na międzynarodowych rynkach euroobligacji.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--40
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • 1. M. Anidjar, G. Stock, E. Torres: Emerging Markets Today. Emerging Markets Research. JP Morgan, 2003.
  • 2. C. Borio, F. Packer: Assessing new perspectives on country risk, BIS Quarterly Review, grudzień 2004.
  • 3. J. Cavanagh, R. Long: Introducing the J. P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBI Global). JP Morgan Securities Inc. Emerging Markets Research, New York 1999.
  • 4. G. Chlijious: CEE Eurobonds. Trends and Outlook, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna 2002.
  • 5. E. Chrabonszczewska, L. Oręziak: Międzynarodowe rynki finansowe. Warszawa 2000 Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
  • 6. Credit Research. Local Authorities' Eurobonds market overview Q1-Q4 2001. Dexia, 2002.
  • 7. D. Dziawgo: Credit rating. Warszawa 1998 PWN.
  • 8. F.J. Fabozzi: Rynki obligacji. Analiza i Strategie. Warszawa 2000 Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS.
  • 9. Fitch Ratings Corporate Finance 2003 Transition and Default Study. Corporate Finance. New York 2004 Fitch Ratings.
  • 10. U. Goldener, P. Keller: Introduction of fee for SWX Eurobonds as of 1.07.2001. Zurich 2001.
  • 11. O.T. Hamilton: Moody's Senior Ratings Algorithms-Estimated Senior Ratings. Moody's Service, July 2005.
  • 12. International Banking and Financial Market Developments. BIS Quarterly Review. Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, Basle, grudzień 2004.
  • 13. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Warszawa 2004 PWN.
  • 14. Liquidity and growth favour equities. Investment topics 02/04. Ehinger & Armand von Ernst AG Investment Research, Zürich, Basel, Bern, 2004.
  • 15. Market overview of SWX Eurobonds: year-end values, 1998 - 2002. SWX Swiss Exchange.
  • 16. E. Najlepszy: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Warszawa 2000 PWE.
  • 17. E. Najlepszy: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Zadania z rozwiązaniami. Warszawa 2002 PWE.
  • 18. C. Popa: Next steps for Romania. A mainly exchange rate-based perspective. National Bank of Romania 2003.
  • 19. Securitization and its Effect on the Credit Strength of Companies: Moody's Perspective 1987-2002. Special Comment. Moody's Investors Service, New York, London, 2002.
  • 20. J. K. Solarz: Międzynarodowy System Finansowy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
  • 21. A. Sopoćko: Rynkowe instrumenty finansowe. Warszawa 2003 Wydawnictwo Wyższe] Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
  • 22. Sovereign Bond Defaults, Rating Transitions, And Recoveries (1985-2002). Special Comment, Moody's Investors Service Global Credit Research, New York, luty 2003.
  • 23. Strategia zarządzania dlugiem sektora finansów publicznych na lata 2005-2007. Warszawa wrzesień 2004 Ministerstwo Finansów.
  • 24. Understanding Moody's Corporate Bond Ratings And Rating Process. Rating Policy. Special Comment. Moody's Investors Service Global Credit Research, New York, maj 2002.
  • 25. A. Weron. R. Weron: Inżynieria finansowa. Warszawa 1998 Wydawnictwa Naukowo - Techniczne.
  • 26. International Banking and Financial Market Developments. Bank for International Settlements, Monetary and Economic Development, Basle, luty 1997.
  • 27. K. Zabielski: Finanse międzynarodowe. Warszawa 1998 Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • 28. Zadłużenie Skarbu Państwa 11/2004. Warszawa styczeń 2005 Ministerstwo Finansów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125846

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.